Las entidades financieras europeas ya conocen los resultados de los test de estrés siendo parte del segundo test de estrés de la banca. Los detalles sobre la prueba de estrés has sido dados a conocer por parte del Supervisor Europeo del Sector Bancario (EBA).
Para estos test de estrés participan cerca del 65% del sistema financiero europeo y, la mitad del sistema financiero de cada país deberá ser parte de las pruebas. También se pueden acceder a los test y los resultados de cuales son los bancos más solventes.
En los test de estrés a la banca europea esta vez figuran posibles pérdidas por deuda soberana de la cartera de negociación. Además de incluir un deterioro de las principales variables macroeconómicas, entre las que figuran el PIB, la tasa de desempleo junto a los precios de la vivienda.
Además de ofrecer dos escenarios; el escenario base y el adverso. En el escenario adverso plantea en España una caída del PIB del 1,1% para 2011 acompañada por una tasa de paro del 21,3% y para 2012 del 22,4%.
Resultados segundo test de estres banca europea:
España:
Banco Santander: Superó éxitosamente el examen. Tier 1 del 11% en el primer escenario y de 10,2% para el segundo.
BBVA: ha superado con éxito el examen. Tier 1 del 9,6% para el primer escenario y el 9,3% en el segundo escenario.
Jupiter: (Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Insular de Canarias, Ávila, Segovia y Rioja) pasó éxitosamente el examen. Tier 1 del 6,8% en el primer escenario y del 6,3% para el segundo escenario.
La Caixa: Superó éxitosamente el examen. Tier 1 del 8,5% el primer escenario y del 7,7% el segundo escenario.
CAM, Caja de Asturias, Caja de Santander y Cantabria y Caja de Extremadura: ha superado con éxito el examen. Tier 1 del 8,4% para el primer escenario y del 7,8% para el segundo.
Banco Popular Español: Superó el examen. Tier 1 del 7,5% en el primer escenario y el 7% para el segundo escenario.
Banco Sabadell: Pasó el examen. Tier 1 del 7,7% para el primer escenario y del 7,2% para el segundo escenario.
Diada (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa): Fue una de las que no ha pasado el examen. Tier 1 del 4,5% para el primer escenario y del 3,9% para el segundo escenario. Requiere de 1.032 millones de euros.
Breogan (Caja de Ahorro de Galicia y Caixanova): Superó el examen. Tier 1 del 7,8% para el primer escenario y del 7,2% para el segundo escenatrio.
Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Murcia, Caixa del Penedes, Sa Nostra, Caja de Ahorros de Granada): Superó con éxito el examen. Tier 1 del 7,6% para el primer escenario y del 7% para el segundo escenario.
Bankiner: Superó el examen. Tier 1 del 7,6% en el primer escenario y de 6,8% para el segundo escenario.
Espiga (Caja Duero y Caja España): No pudo pasar el examen. Tier 1 del 6,1% en el primer escenario y de 5,6% el segundo escenario, requerirá de 127 millones de euros en el último de los supuestos.
Banca Civica (CAN, Caja de Burgos, Caja de Canarias): Superó el examen. Tier 1 del 5,2% el primer escenario y del 4,7% el segundo escenario, requiriendo 406 millones de euros.
Unicaja:Superó el examen. Tier 1 del 9,6% para el primer escenario y del 9% para el segundo escenario.
Banco Pastor: Superó el examen. Tier 1 del 6,8% en el primer escenario y del 6% para el segundo escenario.
Cajasol y Caja de Ahorro de Guadalajara: Superó el examen. Tier 1 del 6,6% en el primer escenario y del 6% para el segundo escenario.
BBK: Superó el examen. Tier 1 del 14,7% el primer escenario y del 14,1% para el segundo escenario.
Unnim: Suspendió en el examen. Tier 1 del 5,1% para el primer escenario y del 4,7% para el segundo escenario. Requiere de 270 millones de euros.
Kutxa: Suuperó el examen. Tier 1 del 11,1% para el primer escenario y del 10,6% para el segundo escenario.
CajaSur: Superó el examen. Tier 1 del 4,9% en el primer escenario y del 4,3% para el segundo escenario. Requiere 208 millones de euros.
Banca March: Superó el examen. Tier 1 del 19,5% para el primer escenario y del 19% para el segundo escenario.
Banco Guipuzcoano: Pasó el examen. Tier 1 del 6,6% en el primer escenario y del 6,1% para el segundo escenario.
Caja Vital Kutxa: Pasó el examen. Tier 1 del 7,5% en el primer escenario y del 7% el segundo escenario.
Caja Ontinyent: Pasó el examen. Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6,6% para el segundo escenario.
Colonya -Caixa D’Estalvis de Pollensa: Pasó el examen. Tier 1 del 6,6% para el primer escenario y del 6,1% para el segundo escenario.
Findandia:
OP-Pohjola Group: Pasó el examen
Suecia:
Nordea Bank: Pasó el examen
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Seb): Pasó el examen
Svenska Handelsbanken: Pasó el examen
Swedbank: Pasó el examen
Dinamarca:
Danske Bank: Pasó el examen
Jyske Bank A/S: Pasó el examen
Sydbank A/S: Pasó el examen
Reino Unido:
Royal Bank of Scotland (RBS): Pasó el examen
HSBC Holding PLC: Pasó el examen
Barclays: Pasó el examen
Lloyds Banking Group: Pasó el examen
Irlanda:
Bank of Irland: Pasó el examen
Allied Irish Banks PLC: Pasó el examen
Polonia:
PKO Bank Polski: Pasó el examen
Hungría:
OPT Bank NYRT: Pasó el examen
Jelzalogbank Nyilvanosan Mukodo RT: Pasó el examen
Grecia:
National bank of Greece: Pasó el examen
EFG Eurobank Ergesias SA: Pasó el examen
Alpha Bank: Pasó el examen
Piraeus Bank Group: Pasó el examen
Agricultutal Bank of Greece SA (ATEBank): Pasó el examen
TT Hellenic Postbank SA: Pasó el examen
Austria:
Erste Group Bank AG: Pasó el examen
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB): Pasó el examen
Eslovenia:
Nova Ljubljanska Banka (NLB): Pasó el examen
Chipre:
Marfin Popular bank Public Co Ltd: Pasó el examen
Bank of Cyprus Public Co Ltd: Pasó el examen
Malta:
Bank of Valletta (BOV): Pasó el examen
Holanda:
ING Bank: Pasó el examen
Rabobank Group: Pasó el examen
ABN/ Fortis Bank Nederland Holding N.V.: Pasó el examen
SNS Bank: Pasó el examen
Bélgica:
KBC Group: Pasó el examen
Dexia: Pasó el examen
Luxemburgo:
Banque et Caisse D’epargne de L’Etat: Pasó el examen
Banque Raiffeisses: Pasó el examen
Alemania:
Deutsche Bank AG: Pasó el examen
Commerzbank AG: Pasó el examen
Hypo Real Estate Holding AG: No Pasó el examen
Landesbank Baden-Wurttemberg: Pasó el examen
Bayerische Landesbank: Pasó el examen
DZ Bank AG DT. Zentral-GenossenschaftsBank: Pasó el examen
Norddeutsche Landesbank -GZ-: Pasó el examen
Deutsche Postbank AG: Pasó el examen
Westlb AG: Pasó el examen
HSH Nordbank AG: Pasó el examen
Landesbank Hessen-Thuringen GZ: Pasó el examen
Landesbank Berlin AG: Pasó el examen
Dekabank Deutsche Girozentrale: Pasó el examen
WGZ Bank AG Westdt. Geno. Zentralbk: Pasó el examen
Italia:
Unicredit: Pasó el examen
Intesa Sanpaolo: Pasó el examen
Monte dei Paschi di Siena: Pasó el examen
Banco Populare – S.C.: Pasó el examen
Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca): Pasó el examen
Francia:
BNP Paribas: Pasó el examen
Credit Agricole: Pasó el examen
BPCE ha superado: Pasó el examen
Societe Generale: Pasó el examen
Portugal:
Caixa Geral de Depositos: Pasó el examen
Banco BPI: Pasó el examen
Espiritu Santo Financial Group SA (ESFG): Pasó el examen
Banco Comercial Portugues SA
También se ha sabido que los recortes en el precio de la deuda pública fueron aplicados a la cartera de negociación, tal como se dio en los test de 2010. Esta vez no se aplicaron las pérdidas a la cartera de deuda a vencimiento de las entidades financieras, la que suele significar cerca del 80% del importe de sus inversiones totales en renta fija soberana.
El año pasado, sólo 7 de las 91 principales entidades financieras europeas que participaron de las pruebas de resistencia coordinadas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESB) han suspendido el examen al no haber podido mantener al menos un ratio de capital Tier 1 del 6% en 2011.
Las 7 entidades que no pasaron el test son Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, Caja Duero y Caja España, Banca Cívica, Unimm, CajaSur y el banco alemán Hypo Real State como también el griego ATE Bank.
Algo que levantó quejas durante los test de estrés pasados fue la aplicación del recorte de los precios de la deuda o haircut, únicamente sobre la cartera de negociación.
Para estos nuevos test se incluyeron algunos parámetros de deterioro económico más acusados algo que respecto a los anteriores es novedoso.
Otro datos a destacar es la caída de las cotizaciones de la renta variable, en la que los test la ubican en el 20,7% entre 2011 y 2012.
El sector de la vivienda también es parte de los test, el precio de la vivienda del escenario presentado por las pruebas gira en torno una caída del 7% en 2011y del 15% para 2012.
