Un nuevo test de estrés a la banca europea en 2014, deberá afrontar nuevos requisitos para la banca europea toda y con ello empiezan a especularse sobre los bancos más fuertes y más débiles en el test de estrés. Ante esto el BCE estudia los criterios que regirán en el examen a la banca europea. Figuran 3 bancos italianos, 2 bancos eslovenos y Cajamar, como los bancos más débiles en el test europeo, a estomaciones de Royal Bank of Scotland (RBS), así la banca italiana y eslovena serían las más debiles y por supuesto que la banca de España. Si bien de parte de los inversores piden que exista uniformidad para valorar los riesgos y activos de la banca.
Test de estrés banca europea 2014:
Lo que se sabe es que el BCE ha endurecido el examen de la calidad de los activos de la banca europea. Todavía el consejo de gobierno del Banco Central Europeo en Fráncfort debía fijar los criterios para clasificar los activos de la banca europea siendo de base para el test de estrés en 2014.
Una dificultad son los diferentes criterios de los Estados del euro para ver la morosidad de sus respectivos bancos, además de la calificación de activos tóxicos y niveles de cobertura en el crédito problemático. Algo que preocupa a los inversores para unificar criterios cuando se conozcan los resultados del test de estrés y ver la salud de la banca europea.
Con los resultados en la mano podría iniciarse en Noviembre de 2014 la supervisión única bancaria, el BCE empezará a vigilar directamente a 6.000 entidades financieras europeas. Según los cálculos de Royal Bank of Scotland del test de estrés, la banca italiana y la eslovena salen como la más debiles, con Cajamar, única entidad española con necesidad de capital.
Bancos Italianos Más Débiles:
-Monte dei Paschi
-Carige
-Banca delle Marche
Bancos Eslovenos Más Débiles:
-Abanka
-NKBM
Entidad España Más Débil:
-Cajamar.
Criterios de entrada en Morosidad de un crédito:
-España toma como moroso pasado los 90 días de impago
-Francia el criterio es de 180 días para hipotecas y de 270 días para créditos a la administración
-Italia es de los criterios más restrictivos de toda Europa, según Citi, entre 30 y 90 días.
Goldman Sachs también hizo su encuesta entre inversores, en la que resulta la credibilidad en la clasificación de activos del BCE y del test de estrés el criterio para aplicar el 100% de las exigencias de capital de Basilea III, con un ratio de capital del 7%, además de la homologación en cuanto a los activos problemáticos y los ratios de cobertura, tomando en cuenta los créditos reestructurados, inmuebles en balance y la valoración de las garantías que sirven para definir la morosidad.
Según a partir de estos parámetros, la encuesta arroja que la mayor concentración de necesidades de capital será en la banca italiana, luego la banca alemana y tercera la banca española. Los bancos más nombrados en las respuestas son: Banca Monte dei Paschi, Commerzbank y Deutsche Bank. A todo esto Goldman Sachs ha estimado una necesidad conjunta de capital por 75.000 millones de euros.
