Trading Algorítmico: qué es y ventajas y desventajas

A día de hoy, es de un modelo de inversión muy novedoso que está consiguiendo mucha relevancia en el mundo de las finanzas.

Tal y como su propio nombre indica, se trata de un método que utiliza algoritmos basados en parámetros predefinidos, lo que le permite entrar y salir del mercado de manera automática.

A lo largo de los últimos años existen cada vez más propuestas especializadas respecto a este tipo de trading. De esta forma adquieren atractivo para todo tipo de inversores, tanto especializados como novatos.

Qué es el trading algorítmico

Como decíamos anteriormente, se trata de una modalidad de inversión cada vez más asequible para los inversores. Se basa en una serie de algoritmos predefinidos mediante un sistema automatizado, que tomará aquellas decisiones de inversión que nosotros hubiéramos ejecutado manualmente.

Esta opción nos permite acceder al mercado con opciones razonables de beneficio, sin necesidad de poseer grandes conocimientos financieros, además de que no requiere mucho capital. Resulta una opción cada vez más interesante especialmente a medio plazo, frente a otros modelos como la renta fija o determinados modelos de renta variable.

Al basarse en modelos algorítmicos matemáticos, pueden programarse de distintas maneras en función de cómo se desea atacar al mercado. Esto quiere decir que los vamos a encontrar, generalmente, orientados a buscar ineficiencias que se estén produciendo en el mercado financiero y explotarlas. Además, estos algoritmos ofrecen grandes posibilidades a la hora de acercarse a cualquier estilo de programación que deseemos llevar a cabo.

La ventaja principal de la que dispone el trading algorítmico es la autonomía de sus inversiones. A través de ella, la inversión se convierte en una búsqueda de oportunidades completamente autónoma. No interviene ni una sola decisión humana que pueda verse afectada por las emociones inversoras.

Por otra parte, y como veremos a lo largo del post, la mejora de los algoritmos en los últimos años consigue que se encuentren cada vez más propuestas con capacidad para mantener rentabilidades sostenidas, incluso de forma totalmente independiente respecto al contexto del mercado.

Ventajas y desventajas del trading algorítmico

A continuación revisaremos los pros y contras más comunes de este sistema. Para ello debemos tener en cuenta que se trata de un sistema relativamente nuevo de inversión, y además al reemplazar la decisión humana por sistemas automatizados, genera en parte de los inversores un rechazo muy poco razonado.

Ventajas del trading algorítmico

Eliminación de las emociones en el proceso de inversión. Se trata de una de las mayores ventajas que tiene este algoritmo. Cuando un sistema de trading algorítmico ejecuta sus órdenes acorde a las reglas que haya establecido, está automatización desposee a la operación del riesgo de gestión emocional. El sistema no entrará en pánico ni se dejará llevar por la euforia, operará simplemente como se haya programado.

Es capaz de ejecutar las operaciones a una velocidad muy superior que un sistema de trading manual. La rapidez con la que puede colocar o cerrar órdenes depende exclusivamente de los parámetros que se hayan fijado, a partir de ahí se actúa de manera inmediata. Esto permite reducir el riesgo de pérdidas implícito en el retraso que una operativa manual puede llegar a acumular.

Puede permitir a través de sus históricos crear mapas de riesgo y recompensa sin llegar a comprometer el capital.

Desventajas del trading algorítmico

Lógicamente, este tipo de trading también tiene sus desventajas. Las más representativas son las siguientes:

El margen que existe entre lo que se desea programar y lo que ocurre, no siempre es exacto. A pesar de que la operativa no responde a la gestión emocional ya que está completamente automatizada, debemos programarla antes. No podemos dar por supuesto que el software va tener siempre un porcentaje del 100% de éxito.

Necesidad de un control constante del sistema. En un primer momento, puede parecer que al automatizarse el sistema, este funcionaría a modo de piloto automático. Pero lo cierto es que es necesario que haya una persona ocupándose del control de los algoritmos subyacentes y de cómo estos funcionan de manera correcta.

Hay que tener cuidado sobre lo que es capaz o no de hacer un trading algorítmico. Los sistemas mágicos no existen, no debemos dejarnos llevar nunca por ofertas engañosas de terceros, ni por la euforia de un buen periodo de resultados